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世嘉娱乐场线路测试 期权日报(20180823): 隐含波动率小幅下跌

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世嘉娱乐场线路测试 期权日报(20180823): 隐含波动率小幅下跌

世嘉娱乐场线路测试,华宝证券研究报告 分析师/奕丽萍  分析师/程靖斐

1. 成交量和PCR指标

8月23日成交1468416张50ETF期权合约,其中认购期权成交800770张,认沽期权成交667646张,PUT-CALL比率(PCR指标)为83.38%,接近80%的历史均值,上证50指数短期预期中性。

2. 期权杠杆

从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,红线是实际杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。

3. 日内ATM隐含波动率

认购和认沽期权合约的日内ATM波动率小幅下跌,认购期权的ATM波动率目前在19.5%-20%之间,认沽期权的在21%-22.5%之间。

4. 日内Borrow Rate

50ETF期权合约隐含的借贷利率宽幅震荡,目前在1%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量非常宽松。

5. 上证50指数期货基差

上证50指数期货合约的日内基差宽幅震荡,主力合约当前贴水0.22%左右。

6. 无风险套利机会

根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。8月23日当天没有出现相应的无风险套利机会。

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